REFERRALNEWS.com – Hochfrequenzhandel (HFT) ist eine Asset-Trading-Strategie, bei der Händler Vermögenswerte nicht über längere Zeiträume halten.
Bedenken Sie, dass es sich bei diesem Artikel nur um eine Studiennotiz handelt, also betrachten Sie ihn bitte nicht als selbstverständlich.
Aufbau eines Hochfrequenzhandelssystems im Jahr 2023
Bauen Sie tatsächlich das System für auf Hochfrequenzhandel Nicht so schwer im Jahr 2023? Kommen Sie und sehen Sie sich die vollständige Diskussion im folgenden Artikel an
Die vollständigste und einfachste Erklärung ist das Hochfrequenzhandelssystem
Hochfrequenzhandel (HFT) ist eine Strategie für den Handel mit Vermögenswerten, bei der der Händler den Vermögenswert nicht über einen langen Zeitraum, normalerweise länger als einen Tag, hält und der Gewinn aus jedem Handel sehr gering, aber in großen Beträgen ist.
Diese Strategie wird vom Computer schnell ausgeführt. Investmentbanken, Hedgefonds oder institutionelle Anleger nutzen HFT häufig, um hochvolumige und schnelle (bis zu einer Millisekunde) Geschäfte an der Börse durchzuführen.
In Indonesien ist es nicht möglich, HFT auf dem indonesischen Aktienmarkt zu verwenden, da dies nicht erlaubt ist und möglicherweise das System des Aktienmarktes selbst noch nicht bereit ist.
Für den Lernprozess habe ich mich daher an Kryptowährungsbörsen gewandt, da Kryptowährungsbörsen normalerweise über eine API (Application Programming Interface) für den Zugriff auf Echtzeit-Handelsdaten und eine API zum Eröffnen von Long-/Kaufpositionen verfügen.
Architektursystem
Das System, das ich aufbaue, verwendet eine Microservices-Architektur, um eine einfache Skalierung zu gewährleisten. Es gibt vier Dienste: Rohdatendienst, Geschäftsdienst, Geschäftsstrategieentwicklungsdienst und Data Warehouse.
Datendienst
Service Hochfrequenzhandel Der Aktienmarkt wird regelmäßig zur Tick-Recovery genutzt.
Bei einem Ticker handelt es sich um Daten über den Kauf- und Verkaufspreis eines Vermögenswerts. Im Moment nehme ich es alle 30 Sekunden pro Aktivität, weil ich glaube, dass ich es momentan nicht schneller schaffe.
Zusätzlich zur Eingabe in den Data Store werden diese Rohdaten auch in Echtzeit in Form von MsgPack über MQTT an den Handelsdienst gesendet. Makler.
Ich entwickle einen Rohdatendienst mit dem Ruby on Rails-Framework. Die Verwendung von Rails scheint für diesen einfachen Dienst unnötig zu sein.
Der Grund, warum ich es verwende, ist, dass Rails nicht nur gewöhnungsbedürftig ist, sondern auch sehr schnell für Prototyping-Anwendungen geeignet ist, die viel CRUD verwenden, und dass die Jobs-Funktion aktiviert ist, sodass ich mir nicht die Mühe machen muss, Cron-Jobs einzurichten . .
Geschäftsdienstleistungen
Für diesen Dienst wird Python ohne Framework verwendet. Warum Python? Denn das Ökosystem der Datenverarbeitungs- und Analysebibliotheken ist im Vergleich zu Ruby sehr umfangreich.
bei Dienstleistungen Hochfrequenzhandel Dieser Handelsalgorithmus ist implementiert. Das System reagiert auf den vom MQTT-Broker erhaltenen Tick, sowohl für Kauf- als auch für Verkaufspositionen.
Wenn ein Kauf- oder Verkaufssignal ausgegeben wird, kommuniziert dieser Dienst mit der Handels-API an der Börse.
Dienstleistungen zur Entwicklung von Geschäftsstrategien
Dieser Service steht in keinem Zusammenhang mit dem Austausch. In diesem Abschnitt werde ich technische Analysen mit verschiedenen Indikatoren durchführen, Algorithmen zur Verwendung als Strategie erstellen und auch aufeinanderfolgende Experimente durchführen.
Beim Backtesting wird der Algorithmus anhand historischer Daten getestet, um festzustellen, ob der Algorithmus profitabel ist oder nicht. Ich habe diese historischen Daten aus dem Data Warehouse übernommen.
Analytische Datenbank
Hier verwende ich PostgreSQL zum Speichern von Zeitreihendaten. Bisher reicht es noch.
letztes Wort
Das System, das ich gebaut habe, ist nicht perfekt (man könnte sagen, HFT ist eine Fälschung, lol) und es ist noch weit davon entfernt, ein System zu sein. Hochfrequenzhandel die in wenigen Millisekunden mit hoher Geschwindigkeit arbeiten kann.
Das ist es und vielen Dank, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Vergessen Sie nicht, auf dem Laufenden zu bleiben Verweisung Nachricht bekommen Information Interessant über den Rest. Tschüss…